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Bellman equation for an optimal stock liquidation model with stochastic market impact
Bellman equation for an optimal stock liquidation model with stochastic market impact
Bellman equation for an optimal stock liquidation model with stochastic market impact
Bian, Baojun (Autor:in) / Li, Chunye (Autor:in) / Hu, Shuntai (Autor:in) / Xu, Hong-Kun (Autor:in)
Journal of nonlinear and convex analysis ; 17 ; 1031-1049
01.01.2016
19 pages
Aufsatz (Zeitschrift)
Englisch
DDC:
515.7248
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