A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
Analisis Portofolio Syariah Optimal Menggunakan Model Mean Variance Efficient Portofolio (MVEP) Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)
Penelitian ini membahas analisis portofolio syariah optimum menggunakan model Mean-Variannce Efficient Portofolio (MVEP) yang proses pemilihan sahamnya menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan menggunakan kendala input (Standar Deviasi, Debt Earning Ratio, Book Value Share, Price Book Value Ratio) dan kendala output (Return, Earning Per Share, Return On Equity, Return On Asset, Net Profit Margin, Price Earning Ratio). Data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah saham-saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 27 Juni 2014 – 18 Februari 2016. Hasil uji efisiensi dengan DEA-CCR dan DEA-BCC diperoleh 14 saham terpilih sebagai kandidat pembentuk portofolio, yaitu: ADRO, ASRI, BSDE INDF, INTP, ITMG, KLBF, LPKR, LSIP, PGAS, SMGR, SMRA, TLKM, dan UNVR. Dari ke-14 saham tersebut diperoleh 4 saham optimal dengan besar dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham yaitu: TLKM (52%), UNVR (7%), LPKR (17%) dan INDF (24%) dengan ekspektasi keuntungan sebesar 0,000646 (0,06%) resiko sebesar 0,01389 (1,4%).
Analisis Portofolio Syariah Optimal Menggunakan Model Mean Variance Efficient Portofolio (MVEP) Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)
Penelitian ini membahas analisis portofolio syariah optimum menggunakan model Mean-Variannce Efficient Portofolio (MVEP) yang proses pemilihan sahamnya menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan menggunakan kendala input (Standar Deviasi, Debt Earning Ratio, Book Value Share, Price Book Value Ratio) dan kendala output (Return, Earning Per Share, Return On Equity, Return On Asset, Net Profit Margin, Price Earning Ratio). Data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah saham-saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 27 Juni 2014 – 18 Februari 2016. Hasil uji efisiensi dengan DEA-CCR dan DEA-BCC diperoleh 14 saham terpilih sebagai kandidat pembentuk portofolio, yaitu: ADRO, ASRI, BSDE INDF, INTP, ITMG, KLBF, LPKR, LSIP, PGAS, SMGR, SMRA, TLKM, dan UNVR. Dari ke-14 saham tersebut diperoleh 4 saham optimal dengan besar dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham yaitu: TLKM (52%), UNVR (7%), LPKR (17%) dan INDF (24%) dengan ekspektasi keuntungan sebesar 0,000646 (0,06%) resiko sebesar 0,01389 (1,4%).
Analisis Portofolio Syariah Optimal Menggunakan Model Mean Variance Efficient Portofolio (MVEP) Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)
Laeli Nurani (author) / Mohammad Farhan Qudratullah (author)
2016
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Education , L , Education (General) , L7-991 , Science , Q , Mathematics , QA1-939
Metadata by DOAJ is licensed under ​CC BY-SA 1.0
Analisis Portofolio Optimum Saham Syariah Menggunakan Stochastic Dominance
| DOAJ | 2015
PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM INDEKS IDX80 DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ
| DOAJ | 2020