A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
Mampukah Model Multi Faktor APT Memberikan Gambaran Hubungan Return Harapan Portofolio Saham LQ45 Dengan Resiko Sistematik Pada Pasar Modal Indonesia
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji model APT sebagai model keseimbangan harga pasar modal dalam memprediksi return saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45. Desaim penelitian menggunakan penggujian multipass Regression dalam menguji validitas dan keandalam model CAPM dengan data-data yang digunkan dalam penelitian ini merupakan harga penutupan saham-saham LQ45 dan return bulanan indeks LQ45, varibel digunakan menggunakan kurs US Dollar, Inflasi dan risiko pasar. Untuk analisis data menggunakan two Stage Regresion menggunakan regresi time Series pada tahap satu dan regresi Cross Sectional pada regresi tahap dua. Hasil penelitian menemukan bahwa model APT kurang berkerja dengan baik dalam memprediksi harga saham di pasar modal Indonesia, terutama saham-saham yang tergabung dalam LQ45. Risiko Pasar tidak mampu menjelaskan hubungan risiko ekonomi makro terhadap imbal hasil rata-rata portofolio yang dibentuk dalam penelitian ini.
Mampukah Model Multi Faktor APT Memberikan Gambaran Hubungan Return Harapan Portofolio Saham LQ45 Dengan Resiko Sistematik Pada Pasar Modal Indonesia
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji model APT sebagai model keseimbangan harga pasar modal dalam memprediksi return saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45. Desaim penelitian menggunakan penggujian multipass Regression dalam menguji validitas dan keandalam model CAPM dengan data-data yang digunkan dalam penelitian ini merupakan harga penutupan saham-saham LQ45 dan return bulanan indeks LQ45, varibel digunakan menggunakan kurs US Dollar, Inflasi dan risiko pasar. Untuk analisis data menggunakan two Stage Regresion menggunakan regresi time Series pada tahap satu dan regresi Cross Sectional pada regresi tahap dua. Hasil penelitian menemukan bahwa model APT kurang berkerja dengan baik dalam memprediksi harga saham di pasar modal Indonesia, terutama saham-saham yang tergabung dalam LQ45. Risiko Pasar tidak mampu menjelaskan hubungan risiko ekonomi makro terhadap imbal hasil rata-rata portofolio yang dibentuk dalam penelitian ini.
Mampukah Model Multi Faktor APT Memberikan Gambaran Hubungan Return Harapan Portofolio Saham LQ45 Dengan Resiko Sistematik Pada Pasar Modal Indonesia
Yuki Dwi Darma (author)
2020
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under ​CC BY-SA 1.0
MODEL PORTOFOLIO OPTIMAL MARKOWITZ PADA SAHAM INDEKS LQ45 PERIODE JANUARI 2015 – JANUARI 2019
| DOAJ | 2020
| DOAJ | 2016
Kinerja Portofolio Saham Syariah dan Faktor yang Memengaruhi Kinerja Saham Syariah di Indonesia
| DOAJ | 2020
PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM INDEKS IDX80 DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ
| DOAJ | 2020