A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
Estimasi Nilai AVaR Menggunakan Model GJR dan Model GARCH
Dalam pemodelan harga saham, sering dihadapkan pada suatu pertanyaan, apakah model GARCH atau GJR yang lebih tepat merepresentasikan pergerakan harga saham? Secara teori, model GJR adalah perbaikan dari model GARCH, karena model GJR melibatkan parameter ketaksimetrisan. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian terhadap kinerja kedua model tersebut khususnya dalam mengestimasi risiko pasar. Tujuan dari makalah ini adalah mengestimasi nilai VaR dan AVaR menggunakan model model GARCH dan GJR kemudian membandingkan kinerja kedua model tersebut dalam memodelkan risiko investasi pada saham PT. Telkom. Hasil kajian menunjukan bahwa VaR dan AVaR dengan pendekatan model GJR memberikan agresifitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan model GARCH.
Estimasi Nilai AVaR Menggunakan Model GJR dan Model GARCH
Dalam pemodelan harga saham, sering dihadapkan pada suatu pertanyaan, apakah model GARCH atau GJR yang lebih tepat merepresentasikan pergerakan harga saham? Secara teori, model GJR adalah perbaikan dari model GARCH, karena model GJR melibatkan parameter ketaksimetrisan. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian terhadap kinerja kedua model tersebut khususnya dalam mengestimasi risiko pasar. Tujuan dari makalah ini adalah mengestimasi nilai VaR dan AVaR menggunakan model model GARCH dan GJR kemudian membandingkan kinerja kedua model tersebut dalam memodelkan risiko investasi pada saham PT. Telkom. Hasil kajian menunjukan bahwa VaR dan AVaR dengan pendekatan model GJR memberikan agresifitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan model GARCH.
Estimasi Nilai AVaR Menggunakan Model GJR dan Model GARCH
Komang Dharmawan (author)
2015
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
VaR , Average VaR , GARCH , GJR , Volatilitas Bersyarat , Mathematics , QA1-939
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
ESTIMASI NILAI MODULUS REAKSI TANAH DASAR (NILAI ‘k’) PADA MATERIAL TANAH LEMPUNG PENIRAMAN
| BASE | 2016
ESTIMASI KONSEPTUAL BIAYA PEMBANGUNAN DRAINASE DI WILAYAH KOTA SUKABUMI MENGGUNAKAN MODEL
| DOAJ | 2021
Analisis Estimasi Waktu Penyelesaian Proyek Perangkat Lunak Menggunakan Metode PERT
| BASE | 2018