A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
Construcción de una cartera de inversión usando modelos GARCH
En este artículo se analizan portafolios de inversiones con títulos accionarios del mercado chileno, usando el modelo de media varianza propuesto por Markowitz, particularmente, mediante la utilización de la matriz de varianza-covarianza no condicional y condicional, donde esta última es estimada a través de modelos GARCH. Posteriormente, se evalúa el desempeño de estas carteras usando como referente (benchmark) un portafolio de mercado representado por el índice general de precio de acciones (IGPA) de la bolsa de Comercio de Santiago de Chile.
Construcción de una cartera de inversión usando modelos GARCH
En este artículo se analizan portafolios de inversiones con títulos accionarios del mercado chileno, usando el modelo de media varianza propuesto por Markowitz, particularmente, mediante la utilización de la matriz de varianza-covarianza no condicional y condicional, donde esta última es estimada a través de modelos GARCH. Posteriormente, se evalúa el desempeño de estas carteras usando como referente (benchmark) un portafolio de mercado representado por el índice general de precio de acciones (IGPA) de la bolsa de Comercio de Santiago de Chile.
Construcción de una cartera de inversión usando modelos GARCH
Mauricio Gutiérrez Urzúa (author) / Marcelo Salgado I (author)
2012
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Aparato de construcción de muelle y método de construcción usando el mismo
| European Patent Office | 2018
| European Patent Office | 2024
Modelos de materiales hiperelásticos para el análisis de los elastómeros usando el MEF.
| DOAJ | 2009